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Forex Strategy Builder Professional Criação de estratégia rápida e fácil Múltiplos testes Profissionais inteiramente funcionais Por que Forex Strategy Builder Professsional importa Estou feliz com minha abordagem (risco extremamente baixo), e muitas das estratégias são excelentes - FSB é um software fantástico, eu Não posso agradecer-lhe o suficiente para criá-lo Eu sou atualmente negociação ativa com mais de 40 estratégias para alguns meses, e estou tendo muito sucesso emocionante até agora. Acabei de iniciar um teste gratuito ontem, 24 horas de volta e eu já carregado um EA em MT4 e um comércio vencedor também foi gerado. Software incrível e apoio realmente fantástico com o Sr. Popov tão wiling para ajudar. Eu também fiz um teste gratuito com outro software e até mesmo depois de uma semana não é capaz de entender nada A experiência toda é fantástica Eu normalmente programa e testar um especialista por cerca de dois meses em MT4. Eu faço isso por 2 dias com o Construtor de Estratégia. Isso me poupa uma grande quantidade de tempo. Mesmo os softwares de alto preço terão dificuldade em igualar este. FSB Pro já pode oferecer a maioria dos recursos de qualquer um dos softwares semelhantes, não importa o preço David MacKay (BlaiserBoy) Lembro-me do início e primeiros dias de FSB e FST desenvolvimento. Tem sido uma enorme evolução de fato. O FSB Pro mais recente está muito além das minhas expectativas. Vários anos atrás, eu não poderia nem imaginar que eu possa executar um software tão grande no meu computador. Eu só quero parabenizá-lo pelo seu brilhante recurso chamado Estratégia Gerador. Isto é o que separar o seu software de todos os seus concorrentes backtest com MT4 é sloooooooooooooooow. Eu gosto muito mais da velocidade do relâmpago FSB Eu sou húngaro, eu trabalho na Coréia e seu software me salvar muito trabalho em testes e negociação de volta. Muito precisions trabalho, programação impecável, eu aprecio, manter-se. Sr. Botond Molnar Em primeiro lugar, obrigado sr. Popov para o seu desenvolvimento e paixão fazendo este software, gostaria de dizer-lhe que a minha vida familys mudou drasticamente financeiramente por causa de seus dons únicos programação algo tão especial para nós. O que eu realmente gosto no Forex Strategy Builder é a capacidade de ver resultados imediatamente sem a necessidade de clicar no botão Iniciar no MetaTrader repetidamente. Mas é tão rápido que eu sempre me pergunto se o resultado é real ou não. Forex Strategy Builder também fornece um gerador de estratégia que permite até mesmo um novato total para criar uma estratégia com o clique de um botão. Depois que a estratégia é gerada, você pode ler a explicação detalhada na visão geral. Forex Strategy Builder Professional utiliza análise técnica em profundidade e ferramentas profissionais para dissecar estratégias de negociação forex, que lhe fornece uma estratégia Editor, Gerador e Otimizador para aperfeiçoar seu plano de ação de mercado. Alexandra Savin na SoftPedia Estou surpreso, na verdade, humilhado por ver o quão bom é este software Forex Strategy Builder Professional em comparação com MetaTrader Forex Estratégia Builder Professional (FSB Pro) é uma plataforma cheia de recursos para a criação, backtesting e análise de estratégias forex e exportar Expert Conselheiros. Ele não está associado a qualquer corretor individual. O programa usa MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 para negociação com um corretor de sua escolha. Forex Strategy Builder Professional é o complemento perfeito para o MetaTrader. Para receber dados históricos da API, um usuário deve ter assinaturas de dados de mercado de nível 1 para esse contrato. Os dados históricos estão disponíveis em gráficos TWS para muitos tipos de instrumentos sem ter assinaturas de dados de mercado, mas não estarão disponíveis para a API a menos que todos os requisitos para os dados do mercado ao vivo sejam atendidos. Ao recuperar dados históricos do TWS, esteja ciente das Limitações de Dados Históricos. Solicitando Dados Históricos Os dados históricos são obtidos do TWS através da função IBApi. EClient. reqHistoricalData. Cada solicitação precisa: Um identificador exclusivo que servirá para identificar os dados de entrada. O IBApi. Contract você está interessado polegadas A data e hora de conclusão dos pedidos. A quantidade de tempo (ou unidades de Cadeia de Duração válida) para voltar dos pedidos dados data e hora de término. A granularidade de dados ou tamanhos de barra válidos O tipo de dados a serem recuperados. Consulte Tipos de Dados Históricos (whatToShow) Se deve ou não recuperar dados gerados apenas dentro das Horas de Negociação Regular (RTH) O formato no qual a data das barras de entrada deve ser apresentada. Observe que, para as barras diárias, apenas o formato aaaaMMdd está disponível. Por exemplo, fazer uma solicitação com uma data e hora de término de 20160127 23:59:59, uma seqüência de duração de 3 D e um tamanho de barra de 1 hora retornará três dias de valores de dados de barras de 1 hora em que a barra mais recente será Ser o mais próximo possível de 20160127 23:59:59. String queryTime DateTime. Now. AddMonths (-6).ToString (quotyyyyMMdd HH: mm: ssquot) client. reqHistoricalData (4001, ContractSamples. EurGbpFx (), queryTime, quot1 Mquot. Quot1 dayquot. QuotMIDPOINTt 1, 1, null) client. reqHistoricalData (4002, ContractSamples. EuropeanStock (), queryTime, quot10 Dquot. Quot1 minquotquotTRADES 1, 1, null) Calendar cal Calendar. getInstance () SimpleDateFormat form novo SimpleDateFormat (quotyyyyMMdd HH: mm: ssquot) Formato (cal. getTime ()) client. reqHistoricalData (4001, ContractSamples. EurGbpFx (), formatado, quot1 Mquot. Quot1 dayquot. quotMIDPOINT 1, 1, null) client. reqHistoricalData (4002, ContractSamples. EuropeanStock () Quot10 Quot1 min QUOTTRADES 1, 1, null) Cancelar pedidos de dados históricos Dim queryTime As String DateTime. Now. AddMonths (-6).ToString (quotyyyyMMdd HH: mm: ssquot) client. reqHistoricalData (4001, ContractSamples. EurGbpFx (), QueryTime, quot1 M quot1 dayquot. QuotMIDPOINTquot. 1, 1, Nothing) client. reqHistoricalData (4002, ContractSamples. EuropeanStock (), queryTime, quot10 Quot1 min 1 quotTRADES 1, 1, Nothing) char queryTime 80 std :: strftime (queryTime, 80, quotYmd H: M : TimeTools) TimeTime (4001, ContractSamples :: EuropeanStock (), queryTime (4002, ContractSamples :: EuropeanStock (), TimeTime, Quot1QuantityMotOutput 1, 1, TagValueListSPtr ()) mpClient-gtreqHistoricalData (4001, ContractSamples :: EurGbpFx , Quot10 Quot1 min QUOTTRADES 1, 1, TagValueListSPtr ()) 1 160 queryTime (datetime. datetime. today () - 2 160 datetime. timedelta (dias180)). Strftime (quotYmd H: M: Squot) 3 160 String queryTime DateTime. Now. AddMonths (-6).ToString (quotyyyyMMdd HH: mm: ssquot) 4 160 self. reqHistoricalData (4101, ContractSamples. USStockAtSmart (), queryTime, 5 160 quot1 M quot1 dayQuotMIDPOINT 1, 1 ,) 6 160. AutoDataDatos (4001, ContractSamples. EurGbpFx (), queryTime, 7 160 quot1 M quot1 dayQuotMIDPOINT 1, 1,) 8 1 60 self. reqHistoricalData (4002, ContractSamples. EuropeanStock (), queryTime, 9 160 quot10 Dquot. Quot1 min. QuotTRADESquot. 1, 1) Consultando o início dos dados históricos Para encontrar o ponto de dados disponível mais antigo para um dado tipo de instrumento e dados, uma função está na API a partir de v973.02 e v963 do TWSIBG, IBApi :: EClient :: reqHeadTimestamp client. reqHeadTimestamp (14001, ContractSamples. USStock (), quotTRADES 1, 1) client. reqHeadTimestamp (4003, ContractSamples. USStock (), quotTRADES 1, 1) client. reqHeadTimestamp (14001, ContractSamples. USStock (), quotTRADES 1, 1 ) MpClient-gtreqHeadTimestamp (14001, ContractSamples :: EurGbpFx (), quotMIDPOINT 1, 1) 1 160 self. reqHeadTimeStamp (4103, ContractSamples. USStockAtSmart (), quotTRADES 0, 1) O timestamp da cabeça resultante é retornado para a função IBApi :: Client :: headTimestamp public class EWrapperImpl. EWrapper public void headTimestamp (int reqId, string headTimestamp) Console. WriteLine (quotHead carimbo de data / hora, Id. De solicitação:, Head time stamp: quot. ReqId, headTimestamp) public class EWrapperImpl implementa EWrapper public void headTimestamp (int reqId, String headTimestamp) System. Out. println (quotHead timestamp. Req Id: quot reqId quot, headTimestamp: quot headTimestamp) Classe pública EWrapperImpl Public Sub headTimestamp (requestId como Integer, timeStamp As String) implementa IBApi. EWrapper. headTimestamp Console. WriteLine (quotHead carimbo de tempo. :, Carimbo tempo principal: quot. RequestId, timeStamp) classe TestCppClient. Public EWrapper void TestCppClient :: headTimestamp (int reqId, const std :: stringamp headTimestamp) printf (quotHead carimbo de tempo ReqId: d - Head carimbo de tempo: s, nquot. ReqId, headTimestamp. cstr ()) 1 160 classe TestWrapper (wrapper. EWrapper): 1 160 def headTimestamp (self, reqId: int, headTimestamp: str): 2 160 print (quotHeadTimestamp: quot. ReqId, quot headTimestamp) Recebendo Dados Históricos Os dados históricos serão entregues através do IBApi :: EWrapper :: método historicalData na forma de castiçais. Uma vez que todos os castiçais tenham sido recebidos o IBApi. EWrapper. historicalDataEnd marcador será enviado classe pública EWrapperImpl. EWrapper virtual virtual void historicalData (int reqId, string data, double open, duplo alto, duplo baixo, fechamento duplo, int volume, int contagem, duplo WAP, bool hasGaps) Console. WriteLine (quotHistoricalData. quot reqId quot - Date: quot date Quot, Open: quot open quot, High: quot high quot, Low: quot lowquot, Close: quot close quot, Volume: quot volume quot, Count: quot count quot, WAP: quot WAP quot, HasGaps: Virtual void historicalDataEnd (int reqId, string startDate, string endDate) Console. WriteLine (quotHistoricalDataEnd - quot reqId quot de quot startDate quot para quot endDate) public class EWrapperImpl implementa EWrapper public void historicalData (int reqId, String data, double open, double high , Double low, fechamento duplo, int volume, int count, double WAP, boolean hasGaps) System. out. println (quotHistoricalData. Quot reqId quot - Data: quot date quot, Open: quot open quot, High: quot high quot, Low : Quot low quot, Close: quot close quot, Volume: quot vo Lume quot, Contagem: quot count quot, WAP: quot WAP quot, HasGaps: quot hasGaps) public void historicalDataEnd (int reqId, String startDateStr, String endDateStr) System. out. println (quotHistoricalDataEnd. Quot reqId quot - Data de Início: quot startDateStr quot, End Date: quot endDateStr) Classe Pública EWrapperImpl Public Sub historicalData (reqId Como Inteiro, data Como String, aberto Como Duplo, alto Como Duplo, baixo Como Duplo, fechar Como Duplo, volume Como Inteiro, contagem Como Inteiro, WAP Como Duplo, hasGaps Como Booleano) Implementa IBApi. EWrapper. historicalData Console. WriteLine (quotHistoricalData - ReqId quot amp reqId amp quot Data quot amp amp amp Baixo quot amp baixo amp quot Volume quot amp amp volume quot Count quot amplificador amp quotquot) Public Sub historicalDataEnd (reqId Como Integer, start As String, end As String) Implementa IBApi. EWrapper. historicalDataEnd Console. WriteLine (quotHistoricalDataEnd - ReqId quot amp ReqId amp quot Iniciar quot amp amp start quot Terminar quot amp amp amp quotquot) class TestCppClient. Public EWrapper void TestCppClient :: historicalData (TickerId reqId, constante std :: stringamp data, duplo aberto, duplo alto, duplo baixo, fechamento duplo, int volume, int barCount, double WAP, int hasGaps) printf (quotHistoricalData. ReqId: ld - Data: s, Aberto: g, Alto: g, Baixo: g, Fechar: g, Volume: d, Contagem: d, WAP: g, HasGaps: dnquot reqId, date. cstr () Fechar, volume, barCount, WAP, hasGaps) void TestCppClient :: historicalDataEnd (int reqId, std :: string startDateStr, std :: string endDateStr) std :: cout ltlt quotHistoricalDataEnd. ReqId: quot ltlt reqId ltlt quot - Data de início: quot ltlt startDateStr ltlt quot, Data final: ltlt endDateStr ltlt std :: endl 1 160 classe TestWrapper (wrapper. EWrapper): 1 160 def historicalData (self, reqId: TickerId, date : Str, open: float, high: flutuante, 2 160 low: float, close: float, volume: int, barCount: int, 3 160 wAP: float, hasGaps: int): 4 160 histórico (reqId, Data, aberto, alto, baixo, fechar, volume, 5 160 barCount, WAP, hasGaps) 6 160 print (quotHistoricalData. quot. ReqId, quot Data: quot. Date, quotOpen: quot. Open, 7 160 quotHigh: , QuotLow: quot, low, quotClose: quot, close volume, volume, 8 160 quotCount: barCount, wAP: WAP, questHasGaps: isGaps) 1 160 def historicalDataEnd (self, reqId: int, Start: str): 2 160 super (). HistoricalDataEnd (reqId, start, end) 3 160 print (quotHistoricalDataEnd quot. ReqId, quotfromquot. Start, quottoquot. End) (WhatToShow) Av Ailable Data por ProductJPMorgan Revela Juno Project em Hyperlocker Blockchain Reunião JPMorgan revelou o que chama um criptoledger distribuído, apresentado durante esta reunião de semanas do comitê técnico de direção para a Linux Foundation-led Open-source Hyperledger Project. O protótipo, chamado Juno, foi apresentado pelo desenvolvedor Will Martino em 3 de março. O diretor executivo do JPMorgan David Voell disse durante a reunião que a proposta está em desenvolvimento desde setembro do ano passado, e que é um dos vários conceitos que ele disse que o banco tem trabalhado. Juno oferece suporte para uma linguagem de contrato inteligente chamado Hopper dentro de uma rede ledger autorizada. Além disso, Juno foi inspirado por um algoritmo de consenso chamado Tangaroa. Baseado em outro algoritmo de consenso chamado Raft. Que, segundo ela, oferece escalabilidade aprimorada em relação à mineração de prova de trabalho. Em contraste, o consenso sobre a plataforma Juno é alcançado através de um sistema de tipo eleitoral, de acordo com a apresentação. A reunião também apresentou uma demonstração de como o valor poderia ser transferido entre os participantes na rede. Os nós na rede realizam uma eleição que determina um Líder e um grupo de Seguidores. Uma vez concluída a eleição, o nó cliente emite um comando para o Líder nesse caso, transferindo 10 entre duas de três contas criadas pelo cliente, que é então distribuído para o grupo de Seguidores. A página GitHub dos projetos continua explicando: Uma vez que o comando foi replicado para a maioria dos nós, o comando é aplicado pelo Líder e uma resposta ao Cliente é emitida. Os seguidores também aplicam o comando de transferência final neste período. Depois de tudo isso é concluído, é hora de testar a resiliência da rede. Como tal, o Líder é encerrado. Eventualmente, um seguidor pede uma eleição e é escolhido como o novo Líder. Tanto Martino quanto Voell advertiram na reunião que o protótipo permanece em andamento e que versões futuras do projeto Juno seriam liberadas com extensões adicionais. No geral, o JPMorgan procurou enfatizar a escalabilidade do ledger distribuído e seu interesse em continuar a desenvolver o projeto com a contribuição da comunidade. A apresentação é a mais recente do Projeto Hyperledger, lançado no final do ano passado com 300 grandes empresas e startups entre seus membros. No mês passado, o comitê elegeu sua primeira cadeira e ouviu uma apresentação da gigante de tecnologia Intel que incluiu detalhes sobre um teste blockchain focado em uma liga esportiva de fantasia. Mais detalhes sobre a proposta podem ser encontrados abaixo: